Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:
1. Для поиска расхождений
Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а
Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих
максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая
коррекция.
2. В качестве индикатора перекупленности/перепроданности
Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100.
Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности
корректирующего спада), а значения ниже -100 - о состоянии
перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).
В данной ТС мы используем в работе 2-ой основной способ. Период
индюка 20, расчет — тайпикал прайс. Принцип ТС основан на заходе по
вероятности зарождения нового тренда или небольшой коррекции. Также
устанавливаем стандартный индикатор ZigZag — в данной тс используется
для постановки Стоп Лосс. РАБОЧИЙ ТАЙМфрейм используется Н4, т.к. Он
наиболее оптимальный в плане: небольшой шум и возможность отлавливания
средних (50-150 п ) и крупных(150-400 п ) трендов. Рабочий инструмент:
я взял евродоллар, можно любой другой, но не пробовал.
Алгоритм Торговой Стратегии ( ТС )
Вход: пересечение линией ССИ сверху вниз +100 — ПРОДАЁМ, снизу вверх -100 — ПОКУПАЕМ.
Выход: если сделка на повышение — то пересечение сверху
вниз уровня +100 или линия обратно возвращается в зону перепроданности
( меньше -100), сделка на понижение — наоборот.
Тейк Профит — не используем,так как трудно оптимизировать цифру под рынок.
Стоп Лосс — локальная вершина или дно, смотрим по
индикатору ЗигЗаг + 35-40 пунктов в сторону убытка, некоторая защита от
рыночного шума и теней.
Повторное пересечение
Часто на рынке начинает отсутствовать ярко-выраженный тренд и
при этом линия ССИ начинает биться в диапозонах от -130 до -70 и +130
до +70. Моя ТС начинает в таких ситуациях «сливать».
Правило работы при повторном пересечении:
1) Если линия ССИ коснулась уровня +-100, пересекла и вернулась обратно в зону перекуп/перепрод
2) Имеем право зайти повторно, только при том, что линия ССИ
сделает(образует) «холм» или «Курган» с основанием уровень +-100, тогда
при пересении линией ССИ уровней +-100 входим в рынок, далее сделку
тянем или возвращаемся к пункту 1.
Данное правило стратегии при повторном пересечении выгоден в
том, что рынок заходит в рендж и повторных пересечений может быть от 2
до 7 , а это около 100-400 пунктов просадки депозита.
3) Если холм не образовался, то зайти можно только при пересечении из обратной зоны.
Итак, алгоритм торговой стратегии нами изучен.
Стараемся смотреть за графиком каждые 1-2 часа, если линия ССИ
находится в зонах больше +100 и меньше -100 — следим каждые 30 минут,
дабы зайти в пересечение линией уровня ССИ.
Пример: линия ССИ пересекла сверху вниз уровень +100,
цена прошла вниз на 30 п, линия ССИ приняла значение +67.567 . Далее
происходит рыночный всплеск, цена поднялась на 70 пунктов. Линия ССИ во
время бара обратно пересекла уровень +100. Далее рынок развернулся и
пошел вниз на 170 пунктов. Находясь у монитора, мы могли закрыть сделку
при пересечении линией ССИ уровня назад.
Из этого примера вытекающее правило стратегии: КОГДА ТЯНЕМ
СДЕЛКУ ИМЕЕМ ПРАВО ЗАКРЫТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТИИ БАРА, ЕСЛИ ЛИНИЯ ССИ НЕ
ЗАШЛА В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ЗОНУ.
ГЛАВНОЕ В СТРАТЕГИИ: ДИСЦИПЛИНА И ЧЁТКО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА РАБОТЫ ПО СТРАТЕГИИ.
ММ в этой ТС: фракционно-пропорциональный метод по Райану Джонсу.
Формула расчета дельты увеличения: максимальная просадка за 3 месяца = текущей дельте увеличения, расчет каждый месяц, дельта снижения = 1/2 * дельта увеличения.
Пример: начало марта, смотрим макспросадку за дек, янв,
фев. Макспросадка была январе и равна -165 пунктов, тогда в марте
работаем с дельтой увеличения = 165 пунктов и дельтой снижения = 83
пункта.
Начальный лот 10 %, можем увеличивать до 25 %. Когда месяцы очень волатильные, увеличиваем до 20 %, по усмотрению трейдера.
|