Ваш успех на форекс

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Forex4you

Вetter




Александр Топчило. Вetter.  Трейдер - программист, обретший популярность и известность в результате многомесячного соревнования автоматических торговых систем Automated Trading Championship 2007. Победа Александра в этом чемпионате  с поразительными результатами вызвала небывалый всплеск интереса к программированию автоматических торговых роботов, среди трейдерского сообщества. Действительно, торговый робот Олександра в полностью автоматическом режиме (без какого либо вмешательства человека), в течении трех месяцев заработал более 1300%. В разы опередив ближайших конкурентов.




Интервью с Александром Топчило (Better)

Александр Топчило (Better) - трейдер со стажем. Он кандидат физико-математических наук, что и помогает ему разрабатывать торговые системы. В прошлом году он неудачно выступил на Чемпионате, но это многому научило его. Александр усвоил этот урок и стал лидером Чемпионата 2007 с огромным эквити!

Здравствуйте, Александр. Расскажите немного о себе. Как и когда Вы пришли в трейдинг?
Мне 41 год. Я кандидат физико-математических наук, так что все предпосылки для занятия трейдингом у меня были. На реальном форексе я торгую полтора года. Но до этого три года занимался спекуляцией бинарными опционами на валюту. Методы прогнозирования изменений валютных курсов что там, что здесь абсолютно одинаковы, так что переучиваться мне не пришлось.

Когда и почему Вы заинтересовались автоматическим трейдингом? Каких результатов достигли на этом поприще?
Автоматизировать торговлю мне хотелось еще тогда, когда я спекулировал опционами. За рабочий день я делал 15-20 ставок, и все - вручную. Но торговая платформа такой возможности, к сожалению, не давала. Когда я переходил на форекс, то сразу решил, что буду торговать только там, где есть возможность автоматизации. Так что MetaTrader идеально соответствовал моим потребностям.

Летом прошлого года увидел объявление о Чемпионате Automated Trading Championship 2006 и решил быстренько освоить MQL4 и принять участие. Благо, на С++ я программирую хорошо, так что через пару недель я уже написал первый советник на MQL4. И выиграл с помощью этого советника конкурс трейдеров на демо-счетах в одном из ДЦ.

Второй советник я написал уже для ATC 2006. Но мне не хватило опыта в части того, чем отличается работа советника в тестере и на реальном счете. Поэтому в советнике были некоторые ошибки, и он занял 113-е место.

Кстати, о Чемпионате 2006 года - тогда Ваш советник торговал на трех валютных парах - EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Причем только на одной паре торговля была прибыльной, а остальные две пары тянули депозит вниз. На этом Чемпионате Ваш советник торгует только на одной паре - EURUSD. Вы пришли к выводу, что лучше торговать только на одной валютной паре?
В этом году у меня совершенно другая система, она никак не связана с прошлогодней. На EURUSD она работает лучше всего.

Ваш советник на Чемпионате 2006 года совершил более 900 сделок. За первый месяц этого Чемпионата он закрыл 144 позиции. Мы видим, что Ваша стратегия по-прежнему торгует очень активно. Или все же подходы существенно изменились?
Да, прошлогоднюю систему можно назвать пипсовочной, но после того Чемпионата я немного пересмотрел свое отношение к такому стилю торговли. И нынешняя система основана совсем на других принципах. А реальное количество моих сделок в этом Чемпионате можно смело разделить на три, т.к. я использую три подсистемы, которые сильно коррелируют между собой. Таким образом, получается примерно две сделки в сутки - не так уж и много.

Подведя итог Вашему участию в АТС 2006, могли бы Вы рассказать, чему он Вас научил?
В первую очередь - тому, что результаты работы пипсовочных советников на тестере/демо/реале, а также у различных брокеров могут отличаться друг от друга, как небо и земля. Поэтому для стабильной и долгосрочной работы на форексе такие стратегии не годятся.

На своей странице Участника Вы сообщили о том, что используете в советнике нейронные сети. Насколько сложен такой советник и что сложнее - создать оптимальную нейронную сеть или алгоритм советника?
Нейросеть, которая прогнозирует направление движения курса, и торговый алгоритм неотделимы друг от друга, это одно целое. Советник на самом деле очень сложный. Сначала эта торговая система была разработана на языке С++, протестирована и оптимизирована. И только потом переписана на MQL4, где производилась окончательная доводка.

Александр, а почему Вы сначала пишете на С++, а потом переписываете на MQL4?
По быстродействию MQL4 по объективным причинам никогда не догонит C++. А для нейросетей скорость работы программы - немаловажный фактор. Но еще более важно другое - наличие в среде разработки С++ удобных средств отладки, что значительно ускоряет время разработки сложных программ.

Что Вы подаете на вход нейронной сети: показания индикаторов или некий набор цен на определенном участке/таймфрейме?
Показания индикаторов, разработанных специально для этой системы. Слишком подробно рассказывать не буду. Могу только сказать, что они являются комбинацией скользящих средних.

Вы сообщили, что Ваш советник состоит из трех подсистем. Это реализация, так называемого "комитета нейросетей"?
Нет, это не комитет. Это три независимых подсистемы. Ни одна из подсистем не "видит", чем занимаются другие. А комитет нейросетей - это одно из возможных направлений для усовершенствования советника в будущем.

В результате оптимизации в тестере торговой системы я получил некоторую область параметров, в которой система давала хорошие результаты. И, чтобы "разложить яйца по разным корзинам", взял из этой области три набора оптимизируемых параметров. Каждой подсистеме выделил изначально 1/3 депозита. И каждая подсистема определяет размер лотов, исходя из величины "своего" баланса.

Несмотря на значительную корреляцию подсистем друг с другом, некоторая диверсификация все же достигается. Да и в случае если по каким-то причинам одна из подсистем начнет "сливать", две другие могут вытащить счет в прибыль.

Советник открывает ордера с установленными уровнями Stop Loss и Take Profit, но большинство позиций закрывается "по рынку". Истекает время удержания позиции или "портятся" условия для открытия позиции?
Нет, ко времени я никак не привязываюсь. Позиции закрываются, когда повышается вероятность движения курса в противоположном направлении.

Вы определяете эту вероятность при помощи скользящих средних?
Да. Некоторый набор скользящих средних обрабатывается нейросетью, и она выдает свой прогноз.

Среднее время удержания позиции за октябрь составило для Вашего советника чуть более 8 часов. Если умножить 144 ордера на 8 часов и разделить на 24 часа (сутки), то получается, что в октябре Ваш советник был "в рынке" 48 суток. При этом торговых дней в октябре было только 23. Поэтому неудивительно, что Ваш советник практически всегда был "в рынке". Вы специально этого добивались, или это просто случайный результат оптимизации?
Просто мне было бы скучно наблюдать за советником, который находится бОльшую часть времени вне рынка. Шутка. Нет, специально не добивался, так получилось.

Смотрите ли Вы отчеты других Участников? Помогают ли Вам при этом статистические показатели на странице Отчеты Участника?
Конечно, смотрю с интересом. Отчеты очень информативны. Первое, на что смотрю, - это кривая баланса. Из нее можно получить 80% нужной информации. А потом уже смотрю на цифры - максимальная просадка, профит-фактор и т.п.

Я бы еще для зрелищности в таблицу Участники добавил в строку каждого Участника суммарный размер лота, направление и валюту текущей сделки.

Александр, а кого из конкурентов Вы назвали бы претендентом на призовые места?
Положение большинства Участников в таблице так быстро меняется, что назвать претендентов я затрудняюсь.

Представим, что Вы победили. Как Вы распорядитесь призовыми деньгами, если не секрет?
Секрета нет - я не планирую расходов до тех пор, пока не получу доход.

Большое спасибо за интервью, Александр. Желаем успехов в автоматическом трейдинге.

Создана: 20.11.2007  Автор: MetaQuotes Software Corp.


Форма входа

Поиск

Календарь

«  Август 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив записей

Полезные ссылки