|
Вetter
Интервью с Александром Топчило (Better)
Здравствуйте, Александр. Расскажите немного о себе. Как и когда Вы пришли в трейдинг? Когда и почему Вы заинтересовались автоматическим трейдингом? Каких результатов достигли на этом поприще? Летом прошлого года увидел объявление о Чемпионате Automated Trading Championship 2006 и решил быстренько освоить MQL4 и принять участие. Благо, на С++ я программирую хорошо, так что через пару недель я уже написал первый советник на MQL4. И выиграл с помощью этого советника конкурс трейдеров на демо-счетах в одном из ДЦ. Второй советник я написал уже для ATC 2006. Но мне не хватило опыта в части того, чем отличается работа советника в тестере и на реальном счете. Поэтому в советнике были некоторые ошибки, и он занял 113-е место. Кстати, о Чемпионате 2006 года - тогда Ваш советник торговал
на трех валютных парах - EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Причем только на
одной паре торговля была прибыльной, а остальные две пары тянули
депозит вниз. На этом Чемпионате Ваш советник торгует только на одной
паре - EURUSD. Вы пришли к выводу, что лучше торговать только на одной
валютной паре? Ваш советник на Чемпионате 2006 года совершил более 900
сделок. За первый месяц этого Чемпионата он закрыл 144 позиции. Мы
видим, что Ваша стратегия по-прежнему торгует очень активно. Или все же
подходы существенно изменились? Подведя итог Вашему участию в АТС 2006, могли бы Вы рассказать, чему он Вас научил? На своей странице Участника Вы сообщили о том, что
используете в советнике нейронные сети. Насколько сложен такой советник
и что сложнее - создать оптимальную нейронную сеть или алгоритм
советника? Александр, а почему Вы сначала пишете на С++, а потом переписываете на MQL4? Что Вы подаете на вход нейронной сети: показания индикаторов или некий набор цен на определенном участке/таймфрейме? Вы сообщили, что Ваш советник состоит из трех подсистем. Это реализация, так называемого "комитета нейросетей"? В
результате оптимизации в тестере торговой системы я получил некоторую
область параметров, в которой система давала хорошие результаты. И,
чтобы "разложить яйца по разным корзинам", взял из этой области три
набора оптимизируемых параметров. Каждой подсистеме выделил изначально
1/3 депозита. И каждая подсистема определяет размер лотов, исходя из
величины "своего" баланса. Несмотря на значительную корреляцию подсистем друг с другом, некоторая диверсификация все же достигается. Да и в случае если по каким-то причинам одна из подсистем начнет "сливать", две другие могут вытащить счет в прибыль. Советник открывает ордера с установленными уровнями Stop
Loss и Take Profit, но большинство позиций закрывается "по рынку".
Истекает время удержания позиции или "портятся" условия для открытия
позиции? Вы определяете эту вероятность при помощи скользящих средних? Среднее время удержания позиции за октябрь составило для
Вашего советника чуть более 8 часов. Если умножить 144 ордера на 8
часов и разделить на 24 часа (сутки), то получается, что в октябре Ваш
советник был "в рынке" 48 суток. При этом торговых дней в октябре было
только 23. Поэтому неудивительно, что Ваш советник практически всегда
был "в рынке". Вы специально этого добивались, или это просто случайный
результат оптимизации? Смотрите ли Вы отчеты других Участников? Помогают ли Вам при этом статистические показатели на странице Отчеты Участника? Я бы еще для зрелищности в таблицу Участники добавил в строку каждого Участника суммарный размер лота, направление и валюту текущей сделки. Александр, а кого из конкурентов Вы назвали бы претендентом на призовые места? Представим, что Вы победили. Как Вы распорядитесь призовыми деньгами, если не секрет? Большое спасибо за интервью, Александр. Желаем успехов в автоматическом трейдинге. Создана: 20.11.2007 Автор: MetaQuotes Software Corp. |
|